许鋆

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基本信息

许鋆

讲师

研究方向
金融工程、资产定价、市场微观结构
讲授课程
联系方式
  • 通信地址： 经管西楼306
  • 电子邮箱： xuyunxmu@163.com
个人简介

许鋆，男，博士，771771威尼斯.Cm教师，硕士生导师，研究方向金融工程、资产定价和市场微观结构，FRM

学习经历
2019.09 - 2023.06  厦门大学，博士，财务学（数量金融方向）
2010.09 - 2013.06  南开大学，硕士，精算学
2006.09 - 2010.06  厦门大学，学士，金融学（数学与应用数学，双学位）
工作经历
2023年8月起任职于771771威尼斯.Cm财政金融系。
曾在大型证券公司风险管理部、自营投资部和量化私募基金任职，超过10年的期权、期货等金融衍生品的定价、量化交易策略研发和风险管理经验。
科研项目
获奖经历
近年发表的主要论文
[1] Zhiyu Chen, Yun Xu（通讯作者），Yu Wang, Can convertible bond trading predict stock returns? Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal, 2023,06
[2] 郑振龙，许鋆，陈蓉，期权净购买压力的隐含信息，管理科学学报，2021，06
出版著作
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